RecursiveMultivariateOLS.hpp

#pragma once
/* (C) 2020 Roman Werpachowski. */
#include <Eigen/Cholesky>
#include "LinearRegression.hpp"
 
namespace ml
{
    namespace LinearRegression
    {
        class RecursiveMultivariateOLS
        {
        public:
            DLL_DECLSPEC RecursiveMultivariateOLS();
 
            DLL_DECLSPEC RecursiveMultivariateOLS(Eigen::Ref<const Eigen::MatrixXd> X, Eigen::Ref<const Eigen::VectorXd> y);
 
            DLL_DECLSPEC void update(Eigen::Ref<const Eigen::MatrixXd> X, Eigen::Ref<const Eigen::VectorXd> y);
 
            unsigned int n() const
            {
                return n_;
            }
 
            unsigned int d() const
            {
                return d_;
            }
 
            const Eigen::VectorXd& beta() const
            {
                return beta_;
            }
        private:
            Eigen::LDLT<Eigen::MatrixXd> helper_decomp_; 
            Eigen::MatrixXd P_; 
            Eigen::MatrixXd K_; 
            Eigen::MatrixXd W_; 
            Eigen::MatrixXd V_; 
            Eigen::VectorXd beta_; 
            Eigen::VectorXd residuals_; 
            unsigned int n_; 
            unsigned int d_; 
            void initialise(Eigen::Ref<const Eigen::MatrixXd> X, Eigen::Ref<const Eigen::VectorXd> y);
        };
    }
}